不可忽視的趨勢推動力：量化基金｜精華研報截至二季度末，公募量化基金總規(guī)模3121億元，較2024年底增5.8%，規(guī)模增171億元。私募量化基金產(chǎn)品總規(guī)模1.49萬億，較2024年底增6%，規(guī)模增超800億。
其中，股票私募量化產(chǎn)品總規(guī)模9300億元，較2024年底的8370億元規(guī)模增長11.2%，規(guī)模增930億元，增速快于整體。受益于小微盤的持續(xù)大漲，今年上半年指數(shù)增強策略量化產(chǎn)品收益領(lǐng)先。
量化具有趨勢強化特性，在利好消息因子扎堆的時候，自動一攬子加速行情上升；在利好消息因子短暫消失的時候，也存在程序化一攬子賣出的可能性。
近年來，市場每日量化成交額占比處在較高水平，今年以來，量化基金和量化機構(gòu)的席位也是龍虎榜的?？?，占比較高。故需理性看待量化的作用，持續(xù)牛市時其回撤較小，但區(qū)間震蕩波動期，部分量化產(chǎn)品也存在較大回撤的可能性，不少對外展示的量化產(chǎn)品區(qū)間最大回撤可達10%-15%。
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